暧昧性与资产定价

暧昧性可以很好的解释金融中存在的异象，本报告主要介绍暧昧性(Ambiguity)的经济学来源，以及区别两种不确定性：风险(Risk)与暧昧性(Ambiguity)，并说明奈特不确定性(Knightian Uncertainty)与暧昧性(Ambiguity)的关系，以及暧昧厌恶(Ambiguity Aversion)的表现定理。随后报告还将介绍暧昧性(Ambiguity)在经济学中的最新进展：近年来暧昧性(Ambiguity)在金融科学中有很好的应用，我们主要介绍这个概念在资产定价中的最新进展，包括理论、实验及实证研究情况。

讲座时间：2018年10月31日（周三）19:00-20:30

讲座地点：中国人民大学重阳金融研究院602会议室（北京市海淀区中关村大街59号文化大厦6层，人大东门往北100米）

主讲嘉宾：张顺明，现任中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师

张顺明，经济学博士，主要从事经济学与金融学的教学与研究，在数理经济学、金融经济学、经济理论和经济政策等方面发表学术论文40多篇。张教授现任中国系统工程学会常务理事兼金融系统工程专业委员会常务理事、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、《系统工程理论与实践》编辑委员会委员等。2008年度国家杰出青年科学基金获得者，2009年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)经济学三等奖，2009年度“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2013年度国务院政府特殊津贴，2015年度教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。

引导发言：贾晋京，中国人民大学重阳金融研究院院长助理、宏观研究部主任

主持人：卞永祖，中国人民大学重阳金融研究院产业研究部副主任、研究员

报名方式

1. 报名电话：010-62516025-8039（周一至周五 09：00-17：30）

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